mpg y avi no son formatos de video sino contenedores. Significa que estos contenedores pueden tener varios tipos de formatos de video o audio diferentes. Estos formatos se llaman códecs.
Por ejemplo, un .avi puede tener códecs de video en formato cinepac, msvideo1, h263, etc. Y códecs de audio en riff wave pcm, riff wave microsoft adpcm, mp3, etc. Los .mpg pueden tener video en formato MPEG-1, MPEG-2 y otros. El audio te lo puedes encontrar en formato MP2, MP3, etc.
Por tanto, si el video original que quieres insertar no funciona, necesitarás convertirlo a códecs compatibles con estos contenedores y para eso se necesita un software específico. Hay que tener en cuenta que Windows viene de serie con algunos formatos soportados para reproducirlos, pero otros no.
FFMPEG es una de esas herramientas que te permite convertir entre formatos, pero no es muy fácil de usar. Quizás puedas hacer la cinemática con imágenes y un poco de imaginación, además de esta forma el juego pesará menos.