Lys-Ans hola, si lo descargaste de algún lado y contenía partidas guardadas existentes, estas podrían tener ficheros con atributos de solo lectura. Revisa cómo se cambian los atributos de los ficheros en Windows. (Clic derecho en los archivos -> Propiedades, desmarca la casilla solo lectura). También revisa si tienes espacio suficiente en el disco duro.
También puedes intentarlo jugar con un intérprete alternativo, como por ejemplo EasyRPG Player.